密山口岸是中朝边境上的一个出入境口岸，出境时需要到出境大厅进行办理。首先要在边境管理处排队办理出境手续，提交护照、签证等证件，填写相关表格和申报单，经过查验后缴纳相应的税费，并将护照交给工作人员进行盖章。

然后进行海关查验，检查行李、货物等是否符合规定，通过后就可以离开口岸了。需要注意的是，出境前一定要确保自己的证件和行李都符合相关规定，以免出现不必要的麻烦。