建议你走A出口。

根据港铁的路线图，罗湖站有三个出口，分别是A、B和C。其中，A出口是最靠近边检大楼的，只需步行约3分钟 。B出口和C出口则需要步行约10分钟。因此，，以节省时间和精力。