将小米设备连接到小米网关的步骤如下：首先需要先将小米网关插入电源并开启，然后在小米智能家居APP中添加该网关设备。

接下来在APP中选择添加其他设备，选择要连接的小米设备种类，并按照提示操作将它们与小米网关进行配对。最后，在APP中可对这些设备进行统一管理和智能联动等操作，实现更加智能化的家居生活。